Detail kurzu
OCEŇOVÁNÍ FINANČNÍCH DERIVÁTŮ A JEJICH POUŽITÍ PŘI ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK
1. VOX a.s.
Popis kurzu
Na semináři získáte základní znalosti o oceňování a použití finančních derivátů (opce, forwardy, swapy) a jejich použití v praxi. Výklad bude provázen praktickými příklady.
Obsah kurzu
- základní typy finančních derivátů (opce, futures, forwardy, swapy),
- oceňování opcí (binomický model, Black-Scholesův model),
- citlivosti cen opcí na vstupní parametry (Greeks), delta hedging,
- kritéria pro uplatnění amerických opcí,
- mertonovo rozšíření Black-Scholesova modelu a jeho aplikace (opce na index, měnové opce, atd.),
- forwardy a futures, oceňování, aplikace,
- použití opční metodiky při řízení kreditního rizika (KMV model),
- durace a imunizace úrokového portfolia,
- úrokové swapy, určení rovnovážné swapové míry, použití swapů pro imunizaci, použití FRA, – měnové swapy a jejich použití,
- některé typy exotických opcí (bariérové, asijské, apod.),
- kreditní deriváty a obchodování s kreditním rizikem.
Cílová skupina
Seminář je určen pracovníkům finanční, ale i nefinanční sféry, zejména pracovníkům zodpovědným za řízení finanční stability, zmírňování finančních rizik a zhodnocení krátkodobých finančních aktiv (odd. treasury), dále pak ekonomickým a finančním manažerům, účetním, analytikům a pracovníkům controllingu, kteří se zabývají komplikovanými oblastmi účetnictví.
kód: 1605710 - 2 790 Kč + DPH Základní cena, kód: 160571A - 5 301 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 160571B - 7 533 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 160571C - 9 486 Kč + DPH
Kontaktní osoba
Jana Pružinová
+420 226 539 670
vox@vox-kurzy.cz
Hodnocení
Organizátor
Podobné kurzy
podle názvu a lokality