Detail kurzu

Kreditní Value at Risk

Advanced Risk Management, s.r.o.

Popis kurzu

Seminář detailně popisuje jednotlivé přístupy (modely) pro výpočet kreditního Value at Risk včetně souvisejícího zpětného a stresového testování. Seminář poskytuje přehled metod měření kreditního rizika portfolia aktiv, např. metodu KMV Portfolio Manager, jednofaktorové a vícefaktorové modely, CreditMetrics a Credit Risk+. Seminář je určen všem, kteří se zabývají vantifikací kreditního rizika na portfoliové úrovni. Vzhledem k tomu, že Value at Risk nemusí být vždy samo o sobě relevantní mírou rizika, účastníci se seznámí i s použitím citlivostní analýzy a stresového testování.

Cílová skupina

Seminář je určen všem, kteří se zabývají kvantifikací kreditního rizika na portfoliové úrovni.

Hodnocení




Organizátor