OCEŇOVÁNÍ FINANČNÍCH DERIVÁTŮ A JEJICH POUŽITÍ PŘI ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Na semináři získáte základní znalosti o oceňování a použití finančních derivátů (opce, forwardy, swapy) a jejich použití v praxi. Výklad bude provázen praktickými příklady.

Cílová skupina

Pro pracovníky zejména finanční, ale i nefinanční sféry.

Obsahová náplň

  • základní typy finančních derivátů (opce, futures, forwardy, swapy),
  • oceňování opcí (binomický model, Black-Scholesův model),
  • citlivosti cen opcí na vstupní parametry (Greeks), delta hedging,
  • kritéria pro uplatnění amerických opcí,
  • mertonovo rozšíření Black-Scholesova modelu a jeho aplikace (opce na index, měnové opce, atd.),
  • forwardy a futures, oceňování, aplikace,
  • použití opční metodiky při řízení kreditního rizika (KMV model),
  • durace a imunizace úrokového portfolia,
  • úrokové swapy, určení rovnovážné swapové míry, použití swapů pro imunizaci, použití, FRA,
  • měnové swapy a jejich použití,
  • některé typy exotických opcí (bariérové, asijské, apod.),
  • kreditní deriváty a obchodování s kreditním rizikem.

Lektor:
doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě