OCEŇOVÁNÍ FINANČNÍCH DERIVÁTŮ A JEJICH POUŽITÍ PŘI ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK

1. VOX a.s.

Popis kurzu

Obsah kurzu

• základní typy finančních derivátů (opce, futures, forwardy, swapy),
• oceňování opcí (binomický model, Black-Scholesův model),
• citlivosti cen opcí na vstupní parametry (Greeks), delta hedging,
• kritéria pro uplatnění amerických opcí,
• mertonovo rozšíření Black-Scholesova modelu a jeho aplikace (opce na index, měnové opce, atd.),
• forwardy a futures, oceňování, aplikace,
• použití opční metodiky při řízení kreditního rizika (KMV model),
• durace a imunizace úrokového portfolia,
• úrokové swapy, určení rovnovážné swapové míry, použití swapů pro imunizaci, použití, FRA,
• měnové swapy a jejich použití,
• některé typy exotických opcí (bariérové, asijské, apod.),
• kreditní deriváty a obchodování s kreditním rizikem.

Cílová skupina

Pro pracovníky zejména finanční, ale i nefinanční sféry.

kód: 1602470 - 2 790 Kč + DPH Základní cena, kód: 160247A - 5 301 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 160247B - 7 533 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 160247C - 9 486 Kč + DPH

Kontaktní osoba

Jana Pružinová
+420 226 539 670
vox@vox-kurzy.cz

Hodnocení