Detail kurzu

Popis kurzu

Seminář je zaměřen na všechny druhy tržního rizika (tj. pohyby kurzu cizích měn, úrokových sazeb, cen akcií a komodit). Účastníci se seznámí se širokou škálou metod pro měření a řízení tržních rizik, jako je např. otevřená pozice, gapová analýza, VaR, backtesting a stress testing. Součástí semináře je rovněž diskuse kvantitativních a kvalitativních požadavků na modely pro měření a řízení tržních rizik včetně praktických aspektů jejich implementace.

Semináře je možné se zúčastnit také on-line formou přes Zoom.

Cílová skupina

Seminář je určen specialistům středních a velkých firem, jejichž hospodaření je ovlivněno tržními riziky, a specialistům bank, pojišťoven, penzijních a investičních fondů, kteří se zabývají tržním rizikem a investicemi.

Kontaktní osoba


+420 257 290 252
arm@arm.cz

Hodnocení




Organizátor